"Эксперт РА" подтвердил кредитный рейтинг ЗАО "МТБанк" на уровне byBBB по национальной шкале Республики Беларусь и повысил кредитный рейтинг до уровня ruBB- по национальной шкале Российской Федерации
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЗАО «МТБанк» на уровне byBBB, прогноз по рейтингу – стабильный. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной рейтинговой шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации рейтинг кредитоспособности ЗАО «МТБанк» повышен до уровня ruBB-, прогноз по рейтингу – стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг кредитоспособности на уровне byBBB со стабильным прогнозом по национальной шкале Республики Беларусь и ruB со стабильным прогнозом по национальной шкале Российской Федерации.
Повышение рейтинга по национальной шкале Российской Федерации связано с пересмотром уровня странового риска Республики Беларусь. Рейтинг банка обусловлен приемлемыми рыночными позициями, приемлемой оценкой достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также приемлемой оценкой системы корпоративного управления и стратегического планирования.
ЗАО «МТБанк» – средний по размеру активов универсальный банк, входящий в группу системно значимых банков II уровня. Сеть присутствия банка представлена головным офисом в Минске, а также 101 подразделением, расположенными во всех областях Республики Беларусь.
Приемлемые рыночные позиции обусловлены относительно небольшими масштабами бизнеса банка в банковской системе РБ (на 01.10.2022 активы банка составляли около 2% от совокупных активов национального банковского сектора). Диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска оценивается как адекватная, концентрация кредитных рисков на крупнейших заемщиках рассматривается как невысокая. Согласно оценкам агентства, доля кредитов связанным заемщикам находится на приемлемом уровне.
Приемлемая оценка достаточности капитала при высокой рентабельности бизнеса. Во второй половине 2022 года банк с запасом соблюдал нормативы достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с национальными стандартами (на 01.12.2022 норматив достаточности нормативного капитала составил 18,6%, капитала I уровня – 12%, левередж – 13,7%). В конце декабря 2022 года банк перестал применять ряд контрциклических мер, что привело к некоторому снижению нормативов на 01.01.2023 (17%, 10,45% и 12,1% соответственно). При этом по состоянию на 01.02.2023 достаточность капитала I уровня показала существенный рост (13,3%) в результате учета прибыли прошлого года. Банк демонстрирует высокие показатели рентабельности бизнеса (ROE по МСФО по прибыли после налогообложения за 2020-2021 гг. составила около 18,9%, за 2021-1пг2022 гг. с переводом в годовое выражение – около 22,4%), при этом в 1пг2022 банк получил существенные доходы от валютообменных операций, что позволило нивелировать возросшие расходы на формирование резервов по кредитному портфелю. Как и прежде, агентство обращает внимание на существенные расходы на обеспечение деятельности банка (за период с 01.07.2021 по 01.07.2022 показатель CIR по данным отчетности по МСФО составил около 57%), при этом отмечает проводимую банком работу по их снижению.
Адекватное качество активов. За период с 01.07.2022 по 01.01.2023 отмечается рост доли 3 стадии в корпоративном кредитном портфеле (с 8,5% до 13,5%), что связано с реструктуризацией ряда кредитов. При этом реструктурированная задолженность обслуживается в соответствии с утвержденными графиками, доля кредитов с просроченной свыше 90 дней задолженностью остается невысокой (около 1% портфеля). Качество розничного портфеля не претерпело существенных изменений (на 01.01.2023 доля 3 стадии составила около 3% портфеля). Средства в кредитных организациях на 01.01.2023 по-прежнему представлены по большей части остатками на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах и банках-резидентах преимущественно с высокими рейтингами кредитоспособности.
Комфортная ликвидная позиция. Банк выполняет регуляторные нормативы ликвидности (за 2022 год среднее значение показателя покрытия ликвидности (LCR) – 156%, показателя чистого стабильного фондирования (NSFR) – 140%). Основным источником фондирования по-прежнему выступают средства юридических и физических лиц. Привлеченные средства банков-контрагентов не занимают существенную долю в структуре фондирования банка и представлены преимущественно средствами банков-резидентов.
Приемлемая оценка организации системы корпоративного управления и стратегическогo планирования. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам деятельности банка и поставленным перед ним стратегическим задачам. Деловая репутация и профессиональный опыт ключевого топ-менеджмента банка рассматриваются как адекватные. По-прежнему сдерживающее влияние на рейтинг оказывает наличие в структуре собственности компаний-нерезидентов, зарегистрированных в регионах с льготным режимом налогообложения. Банк работает в рамках стратегии развития на период 2022-2024 гг, в рамках которой продолжит развиваться как универсальная кредитная организация, поддерживая умеренные темпы роста объемов бизнеса по основным сегментам деятельности.
Агентство отмечает характерную для всего банковского сектора стратегическую неопределенность, связанную с постоянно меняющимися макроэкономическими условиями, что, по мнению агентства, может сказаться на выполнении ключевых параметров стратегии развития банка.
Кредитные рейтинги ЗАО «МТБанк» были впервые опубликованы 05.10.2021. Предыдущие рейтинговые пресс-релизы по данному объекту рейтинга были опубликованы 30.09.2022.
Кредитные рейтинги присвоены по национальной шкале Республики Беларусь и по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов и прогноза по ним ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам (Республика Беларусь) https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 18.05.2022) и методология перевода кредитных рейтингов в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 11.01.2023).
Присвоенные рейтинги и прогноз по ним отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Национального банка Республики Беларусь, Национального статистического комитета Республики Беларусь, ЗАО «МТБанк», а также данные АО «Эксперт РА».
Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологий.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ЗАО «МТБанк» принимало участие в присвоении рейтингов.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ЗАО «МТБанк» дополнительных услуг.